Брокер Форекс
Sep 22
Как выбрать торговую систему?

Важнейшей частью трейдинга является хорошая торговая система, она даёт вам возможность получать удовольствие от отличной доходности с управляемыми рисками. Но выбор такой системы очень тяжёлый и кропотливый процесс. Однако большая часть предлагаемых систем не достаточно эффективны. Мы предлагаем, используя набор требований, выбрать то, что нам необходимо по нескольким критериям.

1.Торговая система должна быть на 100% механической, чтобы исключить из процесса человеческий фактор. Ее по нашему мнению не имеет смысла изменять, а тем более приспосабливать в связи с тем, что время остаётся соответствовать текущим данным. Соответственно алгоритмы системы при ручном исполнении, не могут быть созданы для краткосрочных, неповторяющихся моделей прошлых данных, которые не сохраняют неудачные сделки. Также позитивным показателем системы является демонстрация хороших результатов за прошедшие 5 лет.

 

2. Нацелена торговая система должна быть непосредственно на рынки с хорошим показателем ликвидности, имеющий достаточный ежедневный объем, для того чтобы в правильной последовательности выполнять ордера, с минимальным проскальзыванием. 

3. Система не должна зависеть направления рынка. Она только тогда будет называться хорошей, если не будет зависеть, к примеру, от бычьего направления рынка. Ее работа должна быть успешной в любых условиях: бычий рынок, медвежий рынок или боковой диапазон. 

4. Лучший способ оценить систему, это протестировать ее работу на, так называемых исторических данных. Однако в отчет о выполнении должны быть включены реальные рыночные условия - торговый спрэд, проскальзывание, комиссионные и т.д. Будьте внимательны к торговым системам,  в которые не учтено влияние реальных рыночных условий.

5. Начальный размер счета. Большинство распространителий торговых систем преуменьшают начальный размер счета, который требуется для успешной торговли по их системе, приводя людей к ложным ожиданиям и вероятной неудаче.

6. Ежегодная прибыль или доходность можно измерить путём вычислении чистой прибыли после вычетов комиссий. Доходность разделенная на начальный размер счета, даёт ежегодную доходность в процентах к начальному размеру счета. Важным здесь является два аспекта. Первый, среднегодовая прибыль должна быть вдвое больше максимального спада, произошедшего за последние пять лет. Второй, не должно быть полностью убыточных лет.

7. Торговый профиль. Здесь необходимо учитывать два важных момента. Во-первых, выигрышные сделки должны составлять 40-60% диапазона, а также средняя прибыль относительно средней потери должна быть от 1.3 до 2.0. Во-вторых, средняя чистая прибыль должна быть в 3 раза больше чем реальные расходы на проведение одной сделки.

Важно остерегатся систем, которые обещают более 60% удачных сделок. Хорошая торговая система должна соответствовать всем перечисленным здесь критериям, для того чтобы ее можно было использовать как потенциальную систему торговли на вашем собственном счете.